EDUCAÇÃO EXECUTIVA TELEPRESENCIAL

Investindo em carteiras de ativos: teoria, prática e aplicações em Python e Stata

Atualizar profissionais estudantes de nível superior sobre a teoria moderna da formação de carteiras, construindo e precificando risco e retorno de portfólios de ativos para decisões de investimentos em renda variável e em renda fixa.

QUERO ESTE CURSO

PÚBLICO-ALVO

Profissionais da área de finanças, alunos e ex-alunos de mestrado e doutorado.

CRONOGRAMA

Início em 15 de junho de 2021

CARGA HORÁRIA

21 horas, divididas em 2 módulos

REQUISITO

Conhecimento em finanças

INVESTIMENTO

R$ 1.260,00*

(mil duzentos e sessenta reais)

*Alunos e ex-alunos da FUCAPE tem 25% de desconto

O que você vai aprender?

Teoria moderna da formação de carteiras. Construir e precificar risco e retorno de portfólios de ativos para decisões de investimentos em renda variável e em renda fixa.

Resultados esperados

Ao final do curso, os participantes estarão familiarizados com os principais instrumentos de avaliação de carteiras de ativos, com exemplos utilizando ativos de renda variável e ativos de renda fixa, de acordo com a teoria moderna do portfólio.

Incentivo ao entendimento de códigos de programação para finanças para um público de não programadores. Ao final do curso, o aluno não será capaz de programar códigos desenvolvidos, mas de entender como a linguagem de programação pode auxiliá-lo a tomar decisões sobre investimentos em carteiras.

Datas e horários de aulas

Módulo 1: 15/06/2021 (terça) e 17/06/2021 (quinta), das 19h às 22h30, e 22/06/2021 (terça), das 19h às 22h30. (Prof. Fernando Caio Galdi)

Módulo 2: 17/06/2021 (quinta) e 23/06/2021 (quarta), das 19h às 22h30, e 24/06/2021 (quinta), das 19h às 22h30. (Prof.ª Neyla Tardin)

Metodologia: Telepresencial (Microsoft Teams)

O Programa

Módulo 1 – Prof. Dr. Fernando Caio Galdi

Teoria das Carteiras

Teoria de Carteiras e Modelos de Precificação
Aversão a risco, curvas de utilidade e diversificação;
Risco em renda fixa
Markowitz – Fronteira Eficiente
Risco sistemático e não sistemático
Capital Market Line
Security Market Line
Asset Allocation
Avaliação de Performance
Medidas de retorno ajustadas ao risco (Alpha de Jensen, Sharpe, Information Ration, Treynor, Modigliani M²)

Módulo 2 – Profa. Dra. Neyla Tardin

Aplicações em Python da Teoria das Carteiras para não-programadores

Introdução à linguagem de programação em Python e Stata
Importando e gerenciando base de dados financeiros públicas em Python e Stata, a partir de bibliotecas de finanças
Construindo e precificando carteiras de renda variável em Python e Stata
Construindo gráficos que auxiliam a análise das carteiras e dos ativos, bem como indicadores de performance em Python e Stata